CFA一级中文精讲③（第3版）

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第7章 权益投资

1 金融市场和市场结构

1.1 金融市场的主要功能★★

1.2 金融市场的参与者★

1.3 健全的金融市场与市场监管★★

1.4 金融资产的分类★★

1.5 金融市场的分类★

1.6 金融市场的具体组织架构★★

1.7 交易头寸★★★

1.8 交易指令★★★

2 证券市场指数

2.1 证券市场指数简介★

2.2 构建指数的方法★★★

2.3 证券市场指数的特点★★

3 有效市场假说

3.1 市场有效性及其分类★★★

3.2 关于有效市场假说的检测、启示和总结★

3.3 行为金融学★

4 权益类投资概览

4.1 权益类证券的特征★★

4.2 私募股权证券★

4.3 境外投资

4.4 权益类证券的风险与收益特征★★

4.5 市场价值和账面价值

4.6 要求回报率

5 行业和公司分析

5.1 三步估值法概述★

5.2 宏观经济分析★★

5.3 行业分析★★

5.4 公司分析★★

6 权益估值：概念和基本工具

6.1 权益估值概述

6.2 未来现金流折现模型★★★

6.3 价格乘数法★★

6.4 基于资产价值的估值模型

第8章 固定收益

1 固定收益债券：基本概念

1.1 债券的定义和基本特征

1.2 债券市场★

1.3 债券合约

1.4 债券的现金流结构★★

1.5 含权债券★★

2 固定收益市场：发行、交易和融资

2.1 全球债券市场概述

2.2 债券的一级市场和二级市场

2.3 不同的发行主体发行的债券特点

2.4 公司的融资方式

2.5 银行的短期融资方式

3 债券估值

3.1 债券估值方法的介绍

3.2 收益率的计算

3.3 利率的期限结构

3.4 利差

4 资产证券化的介绍

4.1 证券化对经济和金融市场的作用

4.2 资产证券化的过程

4.3 居民住房抵押贷款证券

4.4 商业抵押贷款支持证券

4.5 非抵押贷款的资产支持证券

4.6 债务抵押债券

5 固定收益产品的风险和收益

5.1 收益的计算

5.2 利率风险的衡量：久期★★★

5.3 久期的性质★★★

5.4 组合久期

5.5 利率风险的衡量：凸性★★★

5.6 利率风险与投资期★★

5.7 收益率波动的期限结构★

6 信用分析基础

6.1 信用风险相关名词的理解

6.2 资本结构、求偿顺序、回收率

6.3 信用评级★

6.4 传统信用分析方法：公司债券★★

6.5 信用风险和回报：收益和利差

6.6 高收益公司债、国债和非国债的信用分析

第9章 金融衍生产品

1 衍生品市场和衍生工具

1.1 衍生品市场概述★★

1.2 远期合约及其基本特征★★★

1.3 期货合约及其基本特征★★★

1.4 互换合约及其基本特征★★★

1.5 期权合约及其基本特征★★★

1.6 信用衍生品及其基本特征★★

1.7 衍生品市场的作用及其缺陷★★

1.8 无风险套利及无套利定价原则★★★

2 衍生品定价和估值

2.1 衍生品定价与估值的基本原则★★

2.2 远期的定价与估值★★★

2.3 期货的定价与估值★★★

2.4 互换的定价与估值★★★

2.5 期权的定价与估值★★★

第10章 另类投资

1 对冲基金

1.1 对冲基金的基本特性

1.2 基金中的基金★

1.3 对冲基金的策略★

1.4 对冲基金的费用结构★

1.5 对冲基金的其他关键事项