更新时间：2024-04-12 19:29:12
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导论
第一部分 权益资产智能贝塔领域概述
第1章 权益资产智能贝塔的发展与构成
1.1 引言
1.2 权益资产智能贝塔的演变
1.3 智能贝塔策略的必要特征
1.4 权益资产智能贝塔的构成和定义
1.5 投资者的常见问题
1.6 结论
第二部分 权益资产公共因子及因子投资
第2章 权益资产公共因子及因子投资概述
2.1 引言：什么是权益资产公共因子
2.2 权益资产公共因子和因子投资的演化发展
2.3 投资者的常见问题
2.4 结论
第3章 解释智能贝塔因子的收益溢价
3.1 引言
3.2 数据挖掘
3.3 基于风险的解释
3.4 行为视角
3.5 结构视角
3.6 投资者的常见问题
3.7 结论
第三部分 捕捉智能贝塔因子
第4章 加权方案
4.1 引言
4.2 用于捕捉因子收益率的加权方案
4.3 评估用于捕捉因子收益率的加权方案的投资业绩与效率
4.4 投资者的常见问题
4.5 结论
附录4A 不同因子组合的成分权重
附录4B 运用市值加权法和信号倾斜法因子组合的主动收益和积极风险的分解
第5章 因子规范
5.1 引言
5.2 价值因子
5.3 动量因子
5.4 低波动率因子
5.5 质量因子
5.6 投资者的常见问题
5.7 结论
第6章 智能贝塔与主动管理策略之积极风险和主动收益分解
6.1 引言
6.2 智能贝塔策略的风险分解
6.3 主动管理策略的风险分解
6.4 投资者的常见问题
6.5 结论
第四部分 智能贝塔因子策略的业绩特征
第7章 单个智能贝塔因子的业绩特征
7.1 引言
7.2 费后业绩：考虑交易成本
7.3 费后业绩特征
7.4 投资者的常见问题
7.5 结论
第8章 因子多元化策略的业绩特征
8.1 引言
8.2 主动收益的相关性
8.3 因子多元化策略的业绩特征
8.4 构建多元化策略：投资组合混合与信号混合之辨
8.5 投资者的常见问题
8.6 结论
第9章 低波动率异象
9.1 引言
9.2 低波动率因子的历史业绩
9.3 “低波动率”是如何定义的呢
9.4 低贝塔投资组合的次要因子
9.5 构建低波动率投资策略
9.6 公开发行的低波动率ETF
9.7 结论
第五部分 智能贝塔的实施
第10章 构建更优的权益组合：将智能贝塔与智能阿尔法相结合
10.1 引言
10.2 当前投资组合构建实务
10.3 投资组合结构：一个建议的框架
10.4 投资者的常见问题
10.5 结论
第11章 智能贝塔中的ESG因子
11.1 引言
11.2 ESG数据
11.3 纳入ESG策略
11.4 将ESG和智能贝塔相结合
11.5 投资者的常见问题
11.6 结论
第12章 对冲基金投资的另类选择：基于风险的方案
12.1 引言
12.2 多元化的对冲基金投资组合的优势
12.3 对冲基金的系统性驱动因子
12.4 流动性跟踪投资组合模拟业绩
12.5 对冲基金行业的发展
12.6 结论
第六部分 资金方视角
第13章 访谈：加州公务员退休基金的智能贝塔实践之路
第14章 养老基金的因子投资之旅：案例研究
14.1 引言
14.2 被动的市值加权策略的案例
