主观预期与客观约束——一个利益“最大化”的现实路径

丁晓安

(广西财经学院财政与公共管理学院)

一 问题的提出

在主流经济学的世界里，经济活动当事人在一组约束条件下追求自身利益最大化是一个硬核假设，即不可证伪的或无法加以拒绝的公理。从逻辑上讲，对利益“最大化”的追求是与同质的理性“经济人”在完全信息、完全竞争、零交易费用的世界里的行为相一致的。因为“完全”、“零”意味着，一个人了解了自己就了解了全部，从而最大化自身个人利益的经济行为主体当事人就可以在不顾及也无须考虑他人的情形下计算并实现自身利益的最大化。这就是西方经济学里典型的个人主义或原子式分析方法。马克思对此曾评论道：“原子的特性就在于它没有任何属性，因此也没有任何由它自己的本性必然所制约着的、跟身外的其他存在物的关系。原子是没有需要的，是自我满足的；它身外的世界是绝对的空虚，也就是说，这种世界没有任何内容，没有任何意义，没有任何重要性，这乃是因为在原子的自身中已经万物皆备的缘故。”人类社会的现实恰恰却是，“人总是需要他的同胞的帮助”,因为“没有成千上万人的帮助和合作，一个文明社会中最普通的工人就不可能得到他通常所能得到的那些按照我们的直觉看似乎平常而又简单的生活用品”。因此，这一个硬核从很大程度上来讲也是一个硬伤，因为一旦质疑到该硬核之成立，主流经济学的理论大厦将可能随之而倾覆。

然而，现实中——包括行为经济学的大量实验——的很多行为都无情地触及了并对“最大化”这一硬核提出了挑战和质疑。这不仅仅是因为“最大化”对人的无穷逆向归纳思维认知能力的要求超出了人的理性现实能力，更在于经济活动主体的行为选择并不是机械地和程序式地对最大化的追逐。更为经常的是，经济行为主体的目的和他们对目的的理解及理解的程度、社会规则所施加的约束和激励以及个人的综合能力都是经济行为主体实施其行为要考虑的关键因素。社会偏好的概念也表明，个人在选择和实施行动时，通常不仅仅要考虑行动对自己的影响，也会考虑其对他人将要产生的后果，还会考虑他人将要采取的行动及其后果和他人的行动意图。此外，最大化决策顺序，个人在现实经济社会中所处的位置即角色对于其是否能够最大化自身利益以及最大化到什么程度都是极为关键的。

简而言之，在现实的经济活动中，个体间的行动是适应性的互动和策略性的调整，他们彼此间基于理性的主观预期会在行动的选择和实践中施加客观的约束，从而成为个体最大化自身利益的一个实在的制约因素。而主流经济理论的“最大化”恰恰是由于忽视了人们之间的相互依存关系，采用个体认知中心主义，故而只能推导出“一切人对一切人的战争”的“霍布斯丛林”。这种对现实的偏离，使得主流经济学在理论上缺乏说服力、解释力和预测力，进而在实践中出现大量不尽如人意的结果。

二 主观预期与客观约束：对“最大化”悖论的解释

如上所述，“最大化”悖论的出现，部分原因在于主流经济理论分析忽略了资源稀缺性的约束，更在于这种分析忽略了理性“经济人”的主观预期施加给彼此的客观约束。以下是一个基本的2 ×2博弈模型分析。

模型的基本假定如下：

假定1：博弈双方是典型的理性“经济人”，以追求约束条件下的自身利益最大化为目标。

假定2：博弈场景近乎于“公地资源”，所有符合相关规定的、拥有一定禀赋的经济行为主体都可参与并按规则进行竞争。

假定3：博弈属于典型的非合作，每一个经济行为主体在竞争中不考虑自己行为对他人的影响，因此存在着协调的问题；但由于信息不对称和不完全，协调问题非常困难。

假定4：博弈双方 ( a和b) 自由地利用自己的禀赋和技术进行生产；每一方对另一方的外部影响为β。

以上述假定构造如下生产函数：

Y i= α(1-βe-i)ei

其中，Y表示经济主体在给定时期内的生产所得，ɑ表示随着经济主体所采用的技术水平的变动而变动的正的常数，即技术的规模效应，β是衡量经济主体在生产过程中对资源获取的竞争度，即彼此之间的负面效应，i(i = a、b)表示经济主体的个人属性，e是经济主体所投入的时间 (占一天24小时的比例)。为规范分析，上标表示经济主体的个人属性，而下标表示倒数或微分。因此有

Y a= α(1 -βeb)ea

Y b= α(1 -βea)eb

由于投入努力带来的收益同时也会产生负效应 (如因为劳动而失去闲暇或将时间用于其他非劳动活动等)，从而影响经济主体的福利，因此假定经济主体有如下的效用函数：

U i= Y i- (ei)2

在经济主体进行最优反应博弈的情况下，给定其他经济主体(- i)的行动，经济主体(i)以相应的策略性行动来最大化自己的效用。于是我们有

U a= α(1 -βeb)ea- (ea)2

U b= α(1 -βea)eb- (eb)2

对上式关于e求微分并令结果为零从而可以得到最优的努力水平

U aea= α(1 -βeb)-2ea= 0

U beb= α(1 -βea)-2eb= 0

即经济主体劳动的边际生产力 (收益) 等于其努力的边际负效应 (成本)。令

ea= eb

于是有

可以看出这是一个古诺—纳什均衡解，并且是一个稳定的帕累托较劣解。因为

U aeb< 0, U bea< 0

这可解释为，非合作博弈方在最大化自身利益的同时，留给对方以最小的利益空间，即博弈方i最大化自身利益时，留给对方的是，其中

同理，博弈方-i最大化自身利益时，留给对方的是，其中：

简而言之，博弈双方进行的是给定约束条件下的最大最小化和最小最大化策略互动博弈，即：

可以用图1表示为：

不难看出，在该博弈中，存在一个帕累托改进空间：如果博弈双方能够考虑到彼此最大化行为施加给对方的约束，从而减少相应的行为努力程度并降低对自己利益的过度追逐，则彼此都将从中受益。所以，总是存在一个区间，使得下式成立：

U a(Ya∗-ΔYa, ea∗-Δea) > U(Ya∗, ea∗)

U b(Yb∗-ΔYb, eb∗-Δeb) > U(Yb∗, eb∗)

三 “最大化”悖论的现实求解路径

“最大化”的分析路径，按照主流经济学的脉络，可以追溯到斯密的“看不见的手”。但斯密的分析有其前提，其基于“人性中某种倾向的必然结果……这是一种没有强烈的功利色彩、物物交换、以货易货和用一种东西交换另一种东西的倾向”,从而排除了仅仅孤立追逐自身利益最大化的功利主义行为。不仅如此，在斯密看来，每个人“用各自才能生产不同的产品，通过互通有无，以货易货和交换，这些才能仿佛成了一种共同财富，在人类这里，每个人都可能买到他所需要的其他人才能生产的任何产品”。不同人所具有的不同的才能，是一个社会的共同财富，正是这一共同财富将每个人紧紧地联系在一起，就好像棋盘上的棋子一样彼此相互依赖且互动地博弈。

此外，斯密还认为，在市场上保持一定程度和形式上的同情心是追逐利润的最起码道德底线，也是当代企业家应当流淌的最起码的“道德血液”，毕竟“一个治理得很好的社会所出现的普遍富裕必须扩展到最底层的劳苦大众身上”,毕竟“当绝大部分的社会成员处于贫穷和困苦时，没有哪一个社会能够确实兴旺发达和美好”。因此，政府必须要“保护社会，使其不受其他独立社会的暴力行为和侵害”，保护“社会的每个成员，使他不受任何其他成员的欺负或压迫，或是建立精密的司法行政的义务”。

康芒斯认为，斯密的“最小国家”最大限度地废除了集体行动，从而就必须在个人的心里找到外界的力量放在那里，这外界的力量就是上帝或斯密所说的自然秩序。因此要实现斯密“看不见的手”的理想需要三种本性——同情、交换和明辨是非的意识，而仅有追逐自身利益最大化的经济理性是绝对不够的。

因此，我们加进斯密的同情心这一因素，假定社会通过思想道德建设和法制建设，人们彼此关心从而约束自己，其中对他人的关心度为a并纳入自己的效用函数，那么在真实的竞争的市场经济中则有

U a= α(1 -βeb)ea- (ea)2 +aU b

U b= α(1 -βea)eb- (eb)2 +aU a

于是有

U aea= α(1 -βeb)-2ea-aαβeb= 0

U beb= α(1 -βea)-2eb-aαβea= 0

此时经济主体i福利提高的幅度为-aαβe-i。显而易见，社会总的福祉随着经济主体彼此的关爱度而提高。这是一个帕累托改进的过程，当a=1时社会总的福利达到最大化，也就是说如果经济主体像关爱他人一样地关爱自己，整个社会就能达到帕累托最优。并且，如果α、β越大，这种效应越大，也就是说，技术 (α)越进步，人与人之间的相互依赖性 (β)越大，思想道德建设的效果越显著。这对当前科学技术日新月异、分工日益细化、竞争日趋激烈、协作日趋紧密的年代，其意义是极其重大的。

综上所述，正如马克思所说的，“一定的生产方式或工业阶段始终是与一定的共同活动的方式或一定的社会阶段联系着的，而这种共同活动方式本身就是生产力”，因为“受分工制约的不同个人的共同活动产生了一种社会力量，即扩大了的生产力”。“作为生产力的综合是与个人相分离的”,个人只有在交往和联系中才有实现生产力及其“最大化”效率的可能。

因此，现实社会经济活动交往中，行为当事人必然地表现出对交易其他方效用和利益的一定程度的关爱，也正是因为这样才有了种种交易的发生及每个经济行为主体现实地“最大化”自身个人利益的可能，同时使整体社会福利有了实现最大化的空间。

四 总体性评述

主流经济学的“最大化”模型，其直接的理论源自萨缪尔森。他认为自然界拒绝非凸面事物，因此，不仅个人和公司的行为可以被描述为对简单极大化问题的解决办法，而且经济作为一个整体也可以被描述为似乎是对某些极大值问题的解决办法。而最大化方法的初始来源则是经典物理学及经济学一直以来试图将其自身社会物理学化的努力。这些努力使经济学的模式在本质上表现为笛卡尔的机械论哲学和牛顿的万有引力定律。笛卡尔将所有的想象归结为运动的物质，这一归纳与牛顿的远距离作用概念相结合，就将宇宙看做一座按照永远不变的规律运行的巨大的机械时钟装置，在没有摩擦力的情况下可以永远运转下去。以此为基础，认为依据大数定律在系统的初始位置和速度上设置最少量的数据——皆以均值表示——它的未来状况就可以完全确定。

主流经济学家以之为基础，利用大数定律将复杂的社会过程和人类行为归纳为可以分析和预测的机械过程，最终抽象出了被视为人类标志的使人类行为变得可以预言的“理性”。在该“理性”假定下，怀有类似目标的个人在拥有同样信息和平均计算能力时，将会做出大体一致的选择。个体之间的差异随着人数的增加而被略去，从而平均值替代了每个个体的数值，这样就最终形成了基于自我利益的、追求一套简单目标最大化的“经济人”。

然而，科技的发展已经表明，世界并非是凸面的。人类社会系统所表现出来的，尤其是人的思维所表现出来的，往往是发散型的，而非线性的。在非线性系统中，不能认为在牵涉很多个人的情况下，大数定律会保证平均值是实际情况的最好代表。换言之，追逐个人的、有时是特质目标的众多个体如何可能服从大数定律呢？同时，经济行为主体并非是无自动力的完全靠外力作用而移动的物体，他们自主的、有意识的力量如何能使其行动被机械似的预测到呢？因此，“最大化”模型及分析方法注定是没有意义的；即便是存在“最大化”，也不是行为主体一厢情愿能够达到的。缺少了交易双方的合作，“最大化”永远也不可能达到，因为人毕竟是社会性的动物，鲁宾逊的世界是不需要经济学的。

此外，还需要予以澄清的 (这也是社会达尔文主义的一个根深蒂固的误识) 是，达尔文的“物竞天择，适者生存”，事实上所要表达的也恰恰是物种内部相互关爱与共同合作以应对恶劣自然环境的选择和淘汰。故而，在现实社会经济活动中，加强合作思想的舆论宣传，进行集体主义和爱国主义等奉献精神的引导及思想道德建设，不仅仅是必要的，也是急需的。而国家与国家之间包容性的增长也正是基于这一理论认识。