前言

40年前，我们所著的《英国税务系统》一书反响良好，该书指出了英国税务系统的不足，这些不足既有制度和理论层面的，也有实践层面的。我们既不是从零开始建立起整个税务系统的“起稿人”，也不是对细节穷追不舍的税务师。相反，当时还是年轻学者的我们另辟蹊径，细心观察税务系统的实际应用情况，并经过深思熟虑后，基于少量精挑细选的原理，设计出改进税务系统的方式。40年后，经过独立研究，我们发现当下整个经济体系正面临和当年税务体系相似的问题，需要我们再一次重新审视。因此，我们决定再度合作，本书正是我们合作的成果。

《英国税务系统》销量很好，且多次再版。但后来我们二人走上了不同的道路。约翰当上了英国财政研究所所长，并创办了一家颇为成功的咨询公司，专注解决商业经济学问题，他还是牛津大学赛德商学院首任院长，并为《金融时报》做了20年的专栏作家。默文曾在英国和美国的多所大学从事学术研究，之后，在2003—2013年，他先后担任英国央行首席经济学家和行长。

在这40年间，我们既目睹了经济学解决实际问题的强大能力，也发现了其实际应用上的局限性。作为经济学的求学者和研究者，我们曾用传统的方式去分析经济问题：我们也曾假定家庭、企业和政府所采取的行动都是为了达到结果最优化。依照我们之前所学，我们曾通过寻找理性个体的最大化利益来解决经济问题。企业试图最大化股东价值，政策制定者试图最大化社会利益，家庭想要让自己的幸福指数最大化或让其“效用”最大化。如果企业没有试图让股东价值最大化，那么它们一定在最大化其他东西，比如企业发展或高管薪资。

企业、政府和家庭决策的最优化能力受到各种阻碍因素的限制：对企业来说，可能是投入和支出的关系；对政府来说，可能是各种政策的可行性限制；对家庭来说，可能是有限的资金预算。这种对行为的“最优化取向”解读非常符合目前数学手段在社会科学中应用范围渐广的趋势。如果企业、政府和家庭面对的问题可以用定义明确的模型表达出来，那么人们就可以通过估算这些问题的“最佳”解决方案来预测企业、政府和家庭的行为。

虽然按这条思路走下去收获颇丰，但我们通过实践发现，上述经济活动参与者并未尝试使任何因素最大化。这并非因为他们不够聪明，虽然有时他们确实如此，也不是因为他们不够理性，虽然有时他们也确实如此。这是因为，无论是对于股东价值、社会利益还是家庭效用，最大化理论很难用来指导实践。从商人、政策制定者到家庭成员，都不可能拥有足够的信息来做出正确的行为，使其股东价值、社会利益或家庭效用最大化。事成之后，他们也不可能知道自己想要的因素究竟有没有被最大化。因此，有许多诚实且有能力的高管和政客并不追求所谓最优化，而是采用渐进式决策，他们认为这么做可以进一步促进企业的发展，或者让世界变得更美好。在一个幸福的家庭里，家庭成员共同劳作，也往往是想确保明天至少像今天一样美好。

大部分经济学家承认，现实生活中人的行为和经济模型所运算的并不相同。但自保罗·萨缪尔森之后，经济学家们便开始相信，只要人们遵循构成“理性”的公理，他们便会在无意识的情况下做出最优决定，就好像法国喜剧作家莫里哀笔下的汝尔丹先生一样，发现他40年来说的大白话有个学名叫“散文”，而此前却毫不自知。用这种公理的方式去分析消费者行为，如萨缪尔森所做的，会比某些怀疑者预期的有效得多。

我们在本书中证明，无论是企业、政府还是家庭，在面对未来的不确定性时，这种遵循所谓理性之公理的做法在决策时将全然失效。这种情况并非源自经济活动参与者的不理性。相反，之所以会出现此种情况，正是因为他们很理性，而且在多数情况下并不会假装了解自己不知道且无法知道的信息。多数情况下，他们不知道即将发生什么，也无法将即将发生的情况尽数列出，更遑论知晓每种情况发生的相对概率了。

2007—2008年全球金融危机让人们看清了最优化模型的缺陷，该模型无法预测因对未来的不确定而引发的反常行为。本书不是诸多有关金融危机的著作之一，甚至和一般意义上的经济学著作也有所不同，不过我们相信，本书会给经济学研究带来很大的助益。本书讲的是，在现实生活中，人们是如何在一个极端不确定的世界里做决定的，在这样一个世界里，事件发生的概率和未来真正发生的事件其实没有什么关系。

写作本书时，我们也和朋友、同事探讨过我们的想法，我们发现一般读者和经济学专家对我们观点的反应大不相同。大部分人认为“极端不确定性”这个概念的存在相当合理且显而易见。对他们来说，困难的不是接受这个概念，而是如何去应对极端不确定性。我们也希望他们能在后文中寻得答案。然而，许多受过经济学、统计学或决策理论训练的人却无法理解极端不确定性的重要性。这些人包括计算机科学和人工智能领域的专业人士，以及那些略知一二却又盲目跟风地推崇计算机式推理的人。

我们试图说服这两类读者，让他们意识到极端不确定性的重要性，因此我们也冒着两种不同的风险：有的读者可能会觉得我们在用鞭子抽打一匹死马，这么做徒劳无益；还有的读者可能会觉得，我们在鞭打从肯塔基赛马会中获胜的好马，我们在批判那些曾彻底改变人们在经济学、统计学、决策制定、人工智能领域的思维方式的研究方法。我们希望普通读者享受阅读本书的过程，看看我们拿鞭子抽打的是什么马，也希望专家读者在阅读本书时可以至少体会到些许被鞭打的痛苦。