二、首征西夏
完成蒙古统一后，成吉思汗将西夏列为对外征伐的第一个目标。
因中间隔有克烈部和汪古部，成吉思汗在统一蒙古诸部前与西南方向的西夏之间没有直接利害冲突。在成吉思汗统一蒙古的历次战斗中，西夏保持中立，双方相安无事。
西夏与蒙古高原上的克烈部来往密切，克烈部曾嫁女给西夏皇帝。成吉思汗在统一漠北的战争中偷袭克烈汗王罕驻地，击溃了他的主力。王罕子桑昆逃往西夏境内，后因大肆剽掠，被西夏攻走至龟兹国，被龟兹兵讨杀。金泰和五年（1205）春，成吉思汗在消灭乃蛮部之后，沿阿尔泰山南麓也儿的石河（即额尔齐斯河）东归，途中突然挥师南下，进入西夏国境，以西夏收留桑昆为借口，第一次征讨它。
西夏是党项拓跋部建立的国家，宋仁宗朝时，西夏主李元昊称帝，宋夏爆发激战，双方后来达成和议，元昊取消帝号，北宋册封他为西夏主，提高岁赐，恢复边民互市，事实上承认了西夏的独立地位。
西夏是中国境内的小国，经济、人口、军事实力远不及北宋，但北宋始终难以制服它，其中的一个重要原因是，西夏善使手段，与辽结盟，共同对付北宋。
除个别时期，辽夏关系一直较好，西夏长期接受辽朝册封，辽朝屡次将宗室女嫁给西夏国王。辽朝最后一位皇帝天祚帝就将宗室女成安公主下嫁西夏第四任皇帝李乾顺，辽金战争爆发后，西夏采援辽抗金之策。天祚帝被金军打得四处逃窜时，乾顺屡次出兵相救，或派大臣问候起居，赠予粮食。天祚帝册封乾顺为夏国皇帝。
金朝一面加紧攻辽，一面许以领土，诱降西夏。天祚帝败走阴山，乾顺出军三万来救，被金将完颜娄室杀败。乾顺见辽朝大势已去，改变策略，遣使向金奉上誓表称臣。不久，金军追俘天祚帝。成安公主绝食而死。
金宋战争爆发后，西夏渔翁得利，其疆域在东北和南部两个方向得到了拓展。南宋建立后，疆土向南大幅收缩，其西北边境不再与西夏接壤，以陕西大散关为界与金朝相邻，宋夏之争消解。
李乾顺去世后，其子李仁孝继位。李仁孝在位五十五年，是西夏统治时间最长、年寿最长的皇帝。他汲取前朝教训，严禁后党干政，一面附金承认金朝宗主国地位，一面与南宋交好，还积极缓和与回鹘、吐蕃的关系，崇儒学，兴学校，国力达到极盛。
李仁孝驾崩后，十七岁的李纯祐即位，继续奉行对内安国养民、对外附金和宋方针，国家倒还太平。
蒙古崛起后，西夏进入多事之秋。
金人是蒙古人的世仇，西夏人不是，为什么成吉思汗第一个打的对象是西夏呢？
战争并非都是出于复仇或道义，许多时候是基于形势，或者一个更远期的目标。
首先，成吉思汗将西夏列为蒙古高原以外的首个攻击目标，根本原因还是为灭金。西夏与金朝这个蒙古的死敌缔结了同盟，蒙古如先攻金，西夏将成为金朝援军，威胁蒙古军的右翼。
其次，西夏地理位置特殊，是兵家必争之地。西夏北接蒙古，东邻金朝，南连南宋，西与畏兀儿、西辽接壤，西南靠吐蕃，控扼着联结中原与西域、漠南与漠北的几条主要交通干线，蒙古要想大举南下、西进，绕不开西夏。
最后，西夏富庶。成吉思汗在蒙古高原征战近二十年，漠北遭严重破坏，西夏境内既有以鄂尔多斯丰美草原和河西走廊天然牧场为主的畜牧业基地，又有利用黄河和祁连山雪水灌溉的良田，令他觊觎已久。
听闻蒙古来攻，李纯祐令各部队收缩入城，避免与蒙古军短兵相接。事实上，在此后的蒙夏战争中，西夏军也从未向蒙古军挑衅或主动进攻，一直采防御之策。
蒙古军围攻西夏北边的力吉里城，此前，他们只在草原上攻打过一些栅寨，成吉思汗想采取围城打援战法，先歼灭西夏援军，再令城池不攻自破。但，西夏根本就没有派出援军，成吉思汗只好分兵围攻落思城，经六十余日苦战，才破了这两个小城，掠走骆驼、马匹、人口等，返回漠北。
蒙古撤军后，李纯祐令修复边地被破坏的城堡，改国都兴庆府（今宁夏银川市）为中兴府，试图振兴国家。
西夏在此役中损失不大，朝野却大受震动。李纯祐从弟、镇夷郡王李安全发动政变，将纯祐废黜，自立为帝。两个月后，李纯祐暴死宫中。
金章宗册封李安全为夏国王，成吉思汗不悦，向李安全提出纳贡称臣要求，李安全不从。元太祖二年（1207）秋，成吉思汗以此为由，领大军第二次征夏。
蒙古军首攻斡罗孩城。斡罗孩城位于今河套北狼山山隘北口附近，系西夏北方重镇，激战数十日后，蒙古军陷城，尽屠其人。李安全调集右厢各路大军抵抗，相持五个多月后，成吉思汗粮草不济，退兵。
元太祖四年（1209）秋，成吉思汗领军第三次征夏。
蒙古军从斡罗孩城西口进入夏境，击败西夏军主帅、太子承祯所领五万大军，俘杀副帅大都督府令公高逸。蒙古军一部攻破斡罗孩城，俘西夏太傅西璧氏。成吉思汗领主力乘胜长驱直入，一直杀到贺兰山外的关口要塞克夷门。
克夷门夹在两座山头之间，是阿拉善高原进入宁夏平原的咽喉，也是西夏在贺兰山的最后一道屏障。李安全派大将嵬名令公领军五万前去增援。嵬名令公设伏山间，击败蒙古军，取得小胜。成吉思汗领军退出山口，在与西夏军相持两个多月后，乘其小胜松懈之际诱敌深入，大败之，俘嵬名令公，攻下克夷门，进围中兴府。
中兴府城池坚固，蒙古军虽已学会使用云梯、发炮石等攻城之法，但西夏将士十分顽强，李安全亲自督战，蒙古军强攻不下。
李安全派人昼夜兼程到金朝求救。当时，金章宗已死，卫绍王完颜永济刚刚继位，大臣们都力主派军相救，卫绍王却说：敌人相攻是我国之福，有什么可担忧的？拒不发兵。
李安全见援军不至，遣使到蒙古营中请降，向成吉思汗献上爱女察合公主，称臣纳贡。成吉思汗撤围，放还嵬名令公。
成吉思汗此役虽未能灭夏，但实现了迫使西夏属服的目标，满意而归。