2.1 数据格式

保存金融交易数据，可以使用多种文件格式：文本格式、CSV格式、数据库格式，以及Pandas的DataFrame格式等。

需要注意的是，这里所说的CSV格式是数据文件格式，而OHLC格式是数据字段格式，这两者是不同的。

就笔者个人而言，比较喜欢CSV数据文件格式，这是金融行业的标准数据文件格式，也是Pandas默认的数据文件格式。

有些用户喜欢采用数据库格式，这种格式表面上看起来很方便，但数据库的安装、调试、配置过程非常复杂。

BackTrader底层数据为了提高运算效率，采用了特殊的内部格式，而不是标准的CSV格式和OHLC格式。

笔者经常说：无数据，不量化。这里所说的数据主要是指金融市场中的历史交易数据（OHLC）。

OHLC数据格式是金融行业的标准数据格式，OHLC是四个英文单词的缩写，即Open、High、Low、Close，其中，Open为开盘价，High为最高价，Low为最低价，Close为收盘价。

通常，OHLC数据格式包括时间/日期（time/date）和成交量字段（vol），有些还包括修正成交量字段（AdjClose）。

BackTrader量化软件的数据处理，主要集中在DataSeries子模块，如图2-1所示是DataSeries子模块内部属性分布图。

BackTrader量化程序中的DataSeries数据流子模块架构图，如图2-2所示。

图2-1 DataSeries子模块内部属性分布图

图2-2 DataSeries数据流子模块架构图（示意图）

由以上两图可以看出，在BackTrader量化程序中，OHLC是回测数据的核心要素之一。