2019年证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》复习全书【核心讲义+模拟试题详解】
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第三章 金融学

【大纲要求】

熟悉单利和复利的含义;熟悉连续复利的含义;熟悉终值、现值与贴现因子的含义;掌握无风险利率和风险评价、风险偏好的概念;熟悉无风险利率的度量方法及主要影响因素;掌握风险溢价的度量方法及主要影响因素。

熟悉资本资产定价模型的假设条件;熟悉资本市场线和证券市场线的定义和图形;了解证券系数β的含义和应用;熟悉资本资产定价模型的含义及应用;掌握因素模型的含义及应用。

熟悉市场有效性和信息类型;熟悉有效市场假说的含义、特征、应用和缺陷;熟悉预期效用理论;熟悉判断与决策中的认知偏差;熟悉金融市场中的行为偏差的原理;了解行为资产定价理论;了解行为资产组合理论。

【学习方法】

本章理解性的内容比较多,难度不大,有的知识点看似简单,实际涉及到的小考点多,考生必须牢记考点,才能在短时间内选出正确答案。在复习过程中,考生应区分理解单、复利,现值与终值,资本市场线与证券市场线,掌握资产定价的假设条件、资本资产定价模型和因素模型,理解有效市场假说,对于预期效用理论、行为偏差原理、行为资产定价、组合理论等内容,要求考生熟练掌握。

【知识结构】

【核心讲义】