第一章　绪论

§1.1　计量经济学的产生和发展

在现代经济学、管理学和社会学等相关学科的研究中，普遍用到定量分析方法。计量经济学是进行定量分析的主要学科。为了深入学习计量经济学的理论与方法，需要从总体上对计量经济学的性质、沿革、研究方法等进行讨论，便于读者全面了解计量经济学的理论体系和分析程序。

一、计量经济学的产生与发展

计量经济学（econometrics），又称为经济计量学，是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主拉格纳·弗瑞希（Ragnar Frisch）1926年仿照“生物计量学”（biometrics）一词提出的。1930年，一些国家的经济学家在美国的克里夫兰市成立了国际计量经济学会，学会的宗旨是“为了促进经济理论在与统计学和数学的结合中发展的国际学会”。1933年1月，该学会创办了《计量经济学》学术刊物。在《计量经济学》的创刊号上弗瑞希对什么是计量经济学作了详细的阐述：“对经济的数量研究可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事，它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有确定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验证明，统计学、经济理论和数学三个方面观点之一是实际理解现代经济生活中数量关系的必要条件，但任何一种观点本身都不是充分条件。这三者的统一才是强有力的工具，正是由于这三者的结合才构成了计量经济学。”

荷兰经济学家、第一届诺贝尔经济学奖另一得主丁伯根（J·Timbergen）1951年指出：“计量经济学的范围，也包括用数学表示那些从统计检验观点所做的经济假设和对这些假设进行统计检验的实际过程。”

第二届诺贝尔经济学奖得主保罗·萨缪尔森（Paul.A.Samuerson）给计量经济学下的定义为：“计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。”

1980年诺贝尔经济学奖得主劳伦斯·克莱因（Lawrence.R.Klein）将计量经济学定义为：“计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。就其字义来说，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思。”

威廉·格林（William.H.Greene）给出的计量经济学定义为：“计量经济学是经济学的一个领域，它运用数理统计和统计推断工具对经济理论所假定的关系进行实证研究。”

计量经济学自从20世纪30年代成为一门独立的学科以来发展很快，已经在经济学科中占有很重要的地位，是一门从数量上研究具有随机性特征的经济关系、经济活动规律的应用科学。在发展初期的十多年中，以弗瑞希的《用完全回归体系的统计合流分析》、特里夫·哈维默的《经济计量学的概率研究方法》为标志，计量经济学方法体系基本上建立起来。之后计量经济学者们提出了二阶段最小二乘法、分布滞后处理方法、ARMA模型、VAR模型、协整理论、面板数据模型等现代研究理论与方法等，尤其是计算机的发展和应用，使大量复杂的计量经济模型得以建立和使用，从而促进了计量经济学理论和应用进入了一个新的发展阶段。

近些年来，计量经济学理论和方法都有了长足发展，首先，计算机快速发展和广泛应用，新的计算方法大量提出，计量经济模型的应用规模越来越大和复杂；其次，更为重要的是非经典计量经济学的理论和应用有了新的突破；最后，微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等的提出，使计量经济学产生了新的理论体系。协整理论、面板数据、博弈论、贝叶斯方法等理论在计量经济学中的应用已成为新的研究课题。计量经济学的应用和发展为现代经济学的发展奠定了良好的基础。几乎所有的经济学家都要应用计量经济学方法，所有的经济理论成果也都体现了计量经济学的最新成果。正像美国著名的经济学家萨缪尔森所说：“第二次世界大战后，经济学是计量经济学的时代。”

二、计量经济学与相关学科的关系

计量经济学就其学科的性质而言，是与经济学、统计学和数学密切相关的一门交叉学科。计量经济学可以涉及经济学的一切领域，但它不同于经济学；它利用统计资料，但它不同于经济统计学；它应用数学、数理统计方法，但又完全区别于数学和数理统计学。

经济理论和数理经济学之间没有本质的区别。两者都以精确的方式表达经济行为的关系，不过经济理论用文字叙述，数理经济学则用数学符号表达。在这些表达中，无论是经济理论，还是数理经济学，一般都不考虑影响经济行为发生变化的随机因素，也不为表达经济行为的方程式参数提供具体数值。计量经济学如同数理经济学一样，需用数学符号表明经济变量之间的数量关系，但它并不假定这种经济关系是精确的。在数学表达式中只列出起主要作用的经济变量，并含有一个表示随机变化的随机误差项，利用统计资料，应用数学、数理统计方法和计量经济学特有的方法给表达式参数以具体的估计值。

经济统计学是指对经济统计资料的收集、加工和整理，并列表图示，以描述在整个观察期间的发展变化形式。经济统计学在经济现象的数量研究中，侧重于对经济行为的描述，它对各种经济变量的发展不作推测，也不对反映经济变量关系的参数进行估计。

数理统计学是一门以概率论为基础，研究随机现象规律性的学科。它是由在实验室进行可控试验发展起来的，偏重于纯粹的数学推导。对它的结论，事先规定了一些严格的条件和假定，若不满足这些条件和假定，就不能应用这些结论。我们知道经济关系中的数据是不能按照控制试验的方法得到的，例如在研究需求量与收入的关系时，谁也无法让价格、消费和人们的偏好等因素保持不变。因此，研究经济现象只能认为它粗略地满足数理统计的一些假设条件，但它仍具有自身特殊的统计规律。所以在测度经济问题时，需要有一种特殊的数理统计方法，这就是计量经济学方法。

计量经济学与数学有密切的关系，但又有本质的区别。由于计量经济学运用到较多的数学知识，数学为计量经济理论和方法的发展提供基础，但不能将计量经济学等同于数学。数学研究的是抽象的数量规律，计量经济学则是研究具体的、实际现象的数量规律；数学研究的是没有量纲或计量单位的抽象的数，计量经济学研究的是有具体实物或计量单位的数据；计量经济学与数学研究中所使用的逻辑方法不同，数学研究所使用的主要是演绎，计量经济学则是演绎与归纳相结合，占主导地位的是归纳。

综上分析可以看出，计量经济学与经济理论、统计学和数学有着密切的联系，但又有着根本性的区别。它是这些学科的综合和发展，但又完全不同于这三个学科中的任何一个学科。