第二章
数据处理

本章主要介绍期货数据的获得与处理。由于最常用的程序化交易接口CTP接到的行情一般是一档的500毫秒截面数据，因此这里主要讨论的也是这种数据。我们从这种数据出发，构造出5分钟的K线数据，以后的章节会在这种5分钟K线数据上建模。事实上，国内商品期货的波动相对于交易成本（买卖价差和手续费）而言并不大，太高频的分笔数据很难分析出长期有效的短趋势策略，即使有也是高度依赖挂单被动成交。但如果使用5分钟数据的话，可以很容易分析出较长期的策略，波动远远超过交易成本，反而可以有比较好的策略。