五 交易网络的自组织理论
在上一节我们提出了交易者之间的随机物物交换行为构成的网络，由此构成经济系统的简单交换形式，也就是市场的微观结构。这种直接的物物交换形式覆盖的范围，一般会局限在一个较小的地区，形成原始市场。从这个市场的微观结构出发，可以衍生出范围更广、更复杂、更高级的市场形态。因此，我们必须透彻地了解市场的微观结构，并建立必要的分析工具，从而把研究推进到市场形态的复杂系统。
这种随机的交易行为在人们的交流受阻和信息闭塞的时候，会通过多次“试错”的方式进行交易，或者买卖双方都会以不成交相威胁，以确定最合理的交换比例。交易双方对一定的交换比例，如xA↔yB这种市场信号的反应，会用成交或不成交来回答。在存在大量试错行为时，成功的交换比例可能是数量x（0＜x＜a）、y（0＜y＜b）的任意组合{x：y}，这个约束保证了价格的正值性。当交易通过随机喊价试错进行时，如果交易者之间相互独立，即他们没有任何交流和相互作用，那么成交的概率应均匀分布于{x：y}中的每一个交换比例和交易量。这时，市场就处于一种混沌初开的状态，我们完全无法预测下次交易会以什么比价成交，它可能是集合{x：y}中的任何一个比价，因为他们成交的概率都是相等的，这时价格不会给交易者提供任何信息。有趣的是，这个状态有些像史蒂芬·霍金描述的宇宙大爆炸初始的混沌无序态，在宇宙的时空边界，任何空间区域可能存在的每一个结构都是等概率的。
但是，交易者不会是完全独立的，他们会相互交流信息，相互沟通并且相互作用而改变抉择，这时一个对交易双方而言，都更为合理有利的交换比例的集合{x′：y′}，它是{x：y}的一个子集，将为更多的交易者所选择，从而提高交易成交的概率。因此，在各个不同交换比例成交的概率分布还不会是一条等概率的水平直线（均匀分布），而近似一条稍微隆起的曲线。由于交易者的互动和从众行为，随着成交概率的增加，会有更多的交易者采用{x′：y′}成交，特别是在市场处于远离平衡的约束作用时。例如，随着生产力和分工的进步，必然会出现交换比价的大幅度变化，这种趋势会随信息传递的方式而自强化，它是一个正反馈过程，从而驱动市场交换比例集合{x：y}迅速向{x′：y′}聚集。这时市场的微观结构就从混乱的均匀分布走向相对有序的极性分布，或者说“肥尾效应”，像一条肥肥的尾巴（见图3-1）。纵坐标表示成交概率，横坐标为归一化（即x=1）的交换比例。我们可以相当准确地预言，下一次交易的比价十有八九是在{x：y}的一个更小范围{x′：y′}。{x′：y′}区间越小，我们的预测也就越精确，这是一个富含信息的结构。
当交易成为一个社会过程，随着私人劳动转化为社会劳动，必然使一个特定的商品（例如贵金属）从商品世界分离出来，具有充当一般等价物的独特社会职能，这就是货币的起源。现在，把交易的另一方换成z量的贵金属zG。并设x′=1，那么{x′：z′}就是商品A的一个价格组合，纵轴则表示成交概率。交换的不断重复使交易成为有规则的社会行为，价格也会相对稳定下来，对于一些标准化的商品会形成统一的市场价格。当然随着市场状态参量的变化，市场价格也必然是一个动态过程。对货币的起源和货币的微观基础的讨论是下一章的主要内容。
图3-1 简单商品交换比例分布
我们主张在各个个体的相互作用中来了解整体，它将从根本上革新经济学从微观过渡到宏观的理论路线。特别是这些集合体，如狄德罗所说“对它自身的完整性是有意识的”，这些个体是有学习能力、有情感的，研究这种具有复杂性的整体，肯定不能沿用传统经济学的方法论。因此，从经济学的逻辑起点——市场的微观结构开始，我们同主流经济学的分歧就泾渭分明了。我们不再假定“理性经济人”和瓦尔拉斯那个全知全能的“拍卖者”，由于有了他，全部交易都会按照均衡价格成交，并出清市场，因此，存在一个唯一的决定性的均衡价格。在我们的商品交换网络里只有数量很多的交易者，他（她）们在一系列约束下自主地选择和试错，这些约束可能来自稀缺性，或其他文化的、心理的甚至是情感的价值判断等。因此，这种选择并不是理性的，而是随机的。正是这些内省的，有时甚至是直觉的随机选择，去发现和识别个人的隐形知识，并展示偏好，运用和传递这些分散的隐形信息。由这种自主选择无意形成的是一个价格集合{x′：z′}（x′=1）的概率分布，而不是一个唯一确定的均衡价格。例如我们常见的证券市场和期货市场价格，以及其他自由市场价格。
因此，价格的形成就是一个复杂大系统的动态过程，它的运行状态和模式由不多的几个序参量来决定。在商品交换市场上价格形成具有较大的稳定性，而在金融产品交易市场上价格形成过程会表现出频繁的波动和复杂的状态，甚至出现宏观巨涨落。它不可能用一个均衡价格来描述。这种概率的统计描述，除了对均值的随机偏离这个大数定律的影响，更重要的是因为各种约束条件的冲击，而形成交易人内在的不确定性和系统的动态特征。
这样，在我们的市场微观结构里，不仅存在着交易人之间的相互作用，而且还蕴含了交易人和外部环境约束的相互作用。正是这种内在不确定性驱动价格调整，并留下调整的空间。正是价格集合{x′：z′}和交易人之间的随机交易，决定市场的资源配置。对于均衡价格及其涨落以及价格系统性演化的概率描述，我们将在第六章才进一步讨论。因为现在有关货币中介的概念体系还没有建立起来。
这个经济人通过交易行为而相互联系、相互作用的复杂大系统是一个相互交换信息、能量、物质的“耗散结构”，在远离平衡态时它会表现出自组织行为，使系统从混乱走向秩序。市场正是这个系统的时空有序形式，价格信号将决定这个商品交换系统的状态和演化路径。正是这种市场秩序协调千千万万经济人自主随机的行为，去生产孩子们盼望的一支铅笔，或者去生产一架干线客机。这就是亚当·斯密“看不见的手”的本质含义。探索这个神奇的机制的确是令人神往的事情。但是，无论亚当·斯密还是现代经济学，都没有完备详尽地回答我们市场经济的秩序是怎样形成和演化的，我们只有一些实用主义的答案，而我们希望建立一种新的概念体系，更透彻地回答这个“世纪的疑难”。
[1] ［英］马歇尔：《经济学原理》，刘生龙译，江西教育出版社2014年版，第272页。
[2] ［美］哈里·兰德雷斯、大卫·C.柯南德尔：《经济思想史》，周文译，人民邮电出版社2014年版，第137页。
[3] ［德］马克思：《资本论》（第一卷），人民出版社2004年版，第89页。
[4] ［德］马克思：《资本论》（第一卷），人民出版社2004年版，第93页。
[5] ［德］马克思：《资本论》（第一卷），人民出版社2004年版，第106页。
[6] ［德］马克思：《资本论》（第一卷），人民出版社2004年版，第90页。
[7] ［美］Randall G.Holcombe编：《奥地利学派的大师们》，李杨、王敬敬、董子云译，清华大学出版社2015年版，第215页。
[8] ［美］Randall G.Holcombe编：《奥地利学派的大师们》，李杨、王敬敬、董子云译，清华大学出版社2015年版，第177页。