1.8.4 把把极端适应优化结果当成普遍适用的

很多投资者的“系统”之所以能在上证指数上取得这种令巴菲特、索罗斯等世界级投资者大师都汗颜的骄人结果，无非是将该“系统”针对上证指数进行了极度的适应性优化。例如，有一个简单的程序化交易：1800点以下做多，6000点以上做空。这个系统用在上证指数上，20年来的收益率超过100倍，显然是很有效的。但我们试想，将这个系统应用在上证指数之外的市场上是否可以盈利呢？真正有效的系统需要在不同市场、不同交易品种上反复验证。