更新时间：2024-09-05 17:39:05
封面
版权信息
版权
内容提要
学界与业界的点评
推荐序
序言
前言
目标读者
配套资源
资源与支持
资源获取
第1章 中国固定收益市场介绍
1.1 债券与债券市场概念
1.1.1 债券
1.1.2 债券市场
1.2 债券品种分类
1.2.1 按付息方式分类
1.2.2 按发行主体信用分类
1.2.3 按发行主体类型分类
1.2.4 按币种分类
1.3 中国债券市场的发展、监管与业务
1.3.1 中国债券市场的发展沿革
1.3.2 中国债券市场监管体系
1.3.3 中国债券市场交易业务
1.4 本章小结
第2章 债券的计息基准与应计利息的计算
2.1 国内债券常见计息基准
2.1.1 附息债券
2.1.2 利随本清债券
2.1.3 贴现、零息债券
2.2 其他计息基准
2.2.1 实际/360
2.2.2 30/360
2.2.3 实际/365F
2.2.4 实际/365
2.2.5 实际/实际（ISDA）
2.3 本章小结
第3章 债券的净价、全价与到期收益率的计算
3.1 净价与全价
3.2 到期收益率的计算
3.2.1 单利计算的类型
3.2.2 复利计算的类型
3.3 本章小结
第4章 收益率曲线与构建
4.1 债券收益率曲线的构建方法
4.1.1 我国不同机构债券收益率曲线的构建方法
4.1.2 外国债券收益率曲线的构建方法
4.2 债券到期收益率曲线的构建
4.2.1 拟合法
4.2.2 插值法
4.3 债券即期收益率曲线的构建
4.3.1 拔靴法（bootstrapping）
4.3.2 NS模型与NSS模型
4.4 债券远期收益率曲线的构建
4.5 本章小结
第5章 债券的估值与风险计量
5.1 固定利率债券的估值
5.1.1 固定利率债券现值的计算
5.1.2 G-spread与Z-spread
5.1.3 固定利率债券风险指标的计算
5.2 浮动利率债券的估值
5.2.1 浮动利率债券现值的计算
5.2.2 浮动利率债券风险指标的计算
5.3 含权债券的深入理解与估值
5.3.1 行权估值与到期估值
5.3.2 远期收益率判断法估值
5.3.3 Hull-White模型估值
5.4 债券的关键利率久期
5.4.1 单券的关键利率久期
5.4.2 组合的关键利率久期
5.5 债券的风险价值与预期损失
5.5.1 单券的风险价值与预期损失
5.5.2 组合的风险价值与预期损失
5.6 本章小结
第6章 债券的会计与损益归因分析
6.1 新会计准则下债券SPPI分析
6.2 债券的摊余成本法
6.2.1 摊余成本的基本原理
6.2.2 摊余成本的每日计算
6.3 债券的会计损益分析
6.4 债券投资的损益分解
6.5 Campisi绩效归因
6.5.1 Campisi三因素归因
6.5.2 Campisi六因素归因
6.6 本章小结
第7章 债券现券交易方式
7.1 银行间现券交易方式
7.1.1 意向报价
7.1.2 对话报价
7.1.3 请求报价
7.1.4 做市报价
7.1.5 指示性报价
7.1.6 匿名点击
7.2 交易所现券交易方式
7.2.1 匹配成交
7.2.2 点击成交
7.2.3 询价成交
7.2.4 协商成交
7.2.5 竞买成交
